O исследование взаимосвязей экономических явлений и процессов
O корреляции
o регрессии
o случайных воздействий
o автокорреляции
5. Дано уравнение регрессии y=a+b1x1+b2x2+ε. Определите спецификацию модели.
- полиномиальное уравнение парной регрессии
- линейное уравнение множественной регрессии
- полиномиальное уравнение множественной регрессии
- линейное уравнение простой регрессии
6. Диаграмма рассеивания между некоторыми переменными х и у имеет вид:
Тогда зависимость между переменными x и y
- близка к квадратичной y=–ax2+bx+c, a>0
- близка к линейной y=a–bx, b>0
- близка к квадратичной y=ax2+bx+c, a>0
- близка к линейной y=a+bx, a>0
- Добавление незначимой переменной в уравнение множественной регрессии является ошибкой ...
- верификации
- параметризации
- идентификации
- спецификации
8. Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
O целесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
o целесообразно использовать спецификацию линейного уравнение парной регрессии
o нецелесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
o необходимо включить в модель другие факторы и использовать линейное уравнение множественной регрессии
9. Если спецификация модели y=f(x)+ε – нелинейное уравнение регрессии, то нелинейной является функция …
o f(x)
o f(ε)
o f(x,ε)
o f(y)
10. Если спецификация модели отображает нелинейную форму зависимости между экономическими показателями, то нелинейно уравнение …
O регрессии
o детерминации
o корреляции
o аппроксимации
11. К ошибкам спецификации относится …
- неправильный выбор той или иной математической функции
- однородность выбранной совокупности
- учёт в модели случайных факторов
- учёт в модели существенных факторов
- Математическая статистика используется эконометрикой в качестве …
- математико-статистического инструментария
- информационного обеспечения необходимых исходных данных
- источника формирования домодельных представлений о природе связи между экономическими показателями
- прикладной дисциплины для обеспечения проведения автоматизированных эконометрических расчётов
- Математическая форма записи уравнения зависимости переменной у от одного или нескольких факторов х называется ______ эконометрической модели.
- апробацией
- спецификацией
- адаптацией
- измерением
- На спецификацию модели не оказывает влияния …
- математическая форма записи уравнения зависимости переменной у от одного или нескольких факторов х
- определение количества факторов, включаемых в уравнение регрессии
- расчёт показателей качества построенной модели
- выбор способа включения остатка ε в эконометрическую модель
15. Объём выборки должен превышать число рассчитываемых параметров при исследуемых факторах в …
o 5-6 раз
o 10-12 раз
o 2-3 раза
o 20-25 раз
16. Основной задачей эконометрики является …
o исследование взаимосвязей экономических явлений и процессов
o отражение особенностей социального развития общества
o анализ технического процесса на примере социально-экономических показателей
o установление связей между различными процессами в обществе и техническим прогрессом
17. Отбрасывание значимой переменной в уравнении множественной регрессии является ошибкой ...
- идентификации
- верификации
- спецификации
- параметризации
18. Относительно количества факторов, включенных в уравнение, регрессии различают …
- множественную и многофакторную регрессии
- простую и множественную регрессии
- линейную и нелинейную регрессии
- непосредственную и косвенную регрессии
19. Относительно формы зависимости различают _________________ регрессии.
O линейную и нелинейную
o непосредственную и косвенную
o положительную и отрицательную
o простую и множественную
20. Отправной точкой эконометрического исследования является …
o оценка погрешности модели
o проверка качества модели
o определении спецификации модели
o совершенствование модели
21. Подбор аналитической формы зависимости для уравнения парной регрессии возможен на основе графиков разброса …
- эмпирических точек с координатами (x1,y1), (x2,y2), …, (xn,yn)
- центрированных по факторной переменной точек с координатами
, 
, …, 
- остатков модели ε1, ε2, …, εn
- теоретических точек с координатами
, 
, …, 
22. При выборе спецификации модели парная регрессия используется в случае, когда среди множества факторов, влияющих на результат, можно выделить …
O доминирующий фактор
o лишь случайные факторы
o несколько факторов
o доминирующий фактор
23. При выборе спецификации модели парная регрессия используется в случае, если среди множества факторов, влияющих на результат, …
o можно выделить несколько факторов
o нельзя выделить доминирующий фактор
o можно выделить лишь случайные факторы
o можно выделить доминирующий фактор
24. При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если …