ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Выполнить различные коммерческие расчеты, используя данные, приведенные в таблице (см. файл Excel zadanij LR).

В условиях задач значения параметров приведены в виде переменных. Например, S означает некую сумму средств в рублях, Т_лет – время в годах, i – ставку в процентах и т.д. По именам переменных из таблицы данных (в таблице, приложения 3 приведены резервные 100 вариантов для преподавателей, в которых номер варианта может указываться по последним двум цифрам зачетной книжки) необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчеты согласно номера своего варианта.

Варианты для самостоятельного решения

Вари- ант	Первонач. сумма, руб.	Наращен. сумма, руб.	Дата начала,	Дата конца,	Время, дн.	Время, лет	Ставка, %	Число начислений процентов
P	S	Tн	Tк	Tдн	n	i	m
	10 000 000	500 000	23.01.2009	17.03.2009			8,0
	9 800 000	1 000 000	24.01.2009	18.03.2009			8,5
	9 600 000	1 500 000	30.01.2009	19.03.2009			9,0
	9 400 000	2 000 000	31.01.2009	20.03.2009			9,5
	9 200 000	2 500 000	01.02.2009	15.03.2009			10,0
	9 000 000	3 000 000	28.01.2009	16.03.2009			10,5
	8 800 000	3 500 000	29.01.2009	11.03.2009			11,0
	8 600 000	4 000 000	25.01.2009	12.03.2009			11,5
	8 400 000	4 500 000	27.01.2009	13.03.2009			12,0
	8 200 000	5 000 000	26.01.2009	14.03.2009			12,5

Номер варианта соответствует последней цифре зачетной книжки.

Расчеты выполнить в среде Excel по второму варианту (с помощью формул)и по третьему варианту (по встроенным функциям, где это возможно) решений,подобно рассмотренным в практикуме примерам.

Задание 1. Банк выдал ссуду, размером S руб. Дата выдачи ссуды - Т_н, возврата – Т_к. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i % годовых. Найти:

1.1) точные проценты с точным числом дней ссуды;

1.2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды ;

1.3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

Задание 2. Через Т_дн дней после подписания договора, должник уплатит S рублей. Кредит выдан под i % годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?

Задание 3. Через Т_дн дней предприятие должно получить по векселю S рублей. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i % годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт?

Задание 4. В кредитном договоре, на сумму S рублей и сроком на Т_лет лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная i % годовых. Определить наращенную сумму.

Задание 5. Ссуда, размером S рублей предоставлена на Т_лет лет. Проценты сложные, ставка – i % годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.

Задание 6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i % годовых.

Задание 7. Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i % годовых.

Задание 8. Через Т_лет лет предприятию будет выплачена сумма S рублей. Определить ее современную стоимость, при условии, что применяется сложная процентная ставка i % годовых.

Задание 9. Через Т_лет лет по векселю должна быть выплачена сумма S рублей. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i % годовых. Определить дисконт.

Задание 10. В течение Т_лет лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S рублей, на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i %. Требуется определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.

Литература

Основная

1. Финансовая математика: Математическое моделирование финансовых операций: Учеб. пособие / Под ред. В.А. Половникова и А.И. Пилипенко. М.: Вузовский учебник, 2004.

2. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений. М.: ЮНИТИ, 1998.

3. Лукашин Ю.П. Финансовая математика. М.: МЭСИ, 2000.

4. Мелкумов Я.С. Финансовые вычисления. Теория и практика: Учеб.-справ. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 2007.

5. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах: Пер. с англ. / Под ред. М.Р. Ефимовой. М.: ЮНИТИ,1999.

Дополнительная

1. Гобарева Я.Л. Технология экономических расчетов средствами MS Excel: учебное пособие / Я.Л. Гобарева, О.Ю. Городецкая, А.В. Золотарюк. – М.: КНОРУСБ 2006.

2. Малыхин В.И. Финансовая математика: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

3. Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учеб. – М.: Дело, 2001.

Приложение 1

⇐ Назад