Приложение
Таблица 1
Система коэффициентов для оценки качества управления рисками кредитного портфеля банка
| Критерий оценки | Коэффициент | Алгоритм расчета | Оптим. значение % |
| Степень защиты | Коэффициент достаточности резерва (K1) | 0,9-5 ЦБ-2 | |
| от риска | Коэффициент полноты создания резервов (К2) | 100 | |
| Степень защиты от риска | Коэффициент покрытия рисков ссуд, не приносящих доход (К3) | нет | |
| Коэффициент степени кредитного риска (К4) | нет | ||
| Степень кредитного риска | Общий коэффициент просроченной задолженности по кредитам (К5) | 5-15 | |
| Коэффициент задолженности по основному долгу (К6) | нет | ||
| Коэффициент недополучаемых процентных платежей (К7) | нет | ||
| Коэффициент качества ссуд (К8) | нет | ||
| Уровень доходности вследствие принятия риска | Чистая процентная маржа (К9) | 0,6-1,4 | |
| Чистая процентная маржа с учетом кредитного риска (К10) | 3-3,5 | ||
| Коэффициент доходности капитала (К11) | 10-20 | ||
| Коэффициент доходности работающего кредитного портфеля (K12) | 2-3,5 | ||
| Степень потерь (убытков) Вследствие принятия риска | Коэффициент упущенной выгоды (К13) | нет | |
| Коэффициент непогашенных кредитов (К14) | 0,25-1,5 | ||
| Коэффициент потерь от риска (К15) | Невозврат кредитов Кредитные вложения | нет | |
| Уровень управления кредитным портфелем | Коэффициент загруженности кредитного портфеля (K16) | 40-60 | |
| Коэффициент использования ресурсов кредитования (К17) | Среднее значение по сис теме | ||
| Коэффициент управления кредитным портфелем (К18) | 3-7 |
Анализ и оценка качества кредитного портфеля банка — страница 71-72