Структура кредитного портфеля за ступенем ризику

Вид кредиту
å % å % å % å %
Стандартний 25 870 40 589 79,9 67,2 68 846 90,8
Базисний   1,569   1,359   2,662  
Ланцюговий 1,5   1,569   0,861   1,958  

Динаміка зміни обсягу простроченої заборгованості в загальній структурі наданих кредитів (нетто)

Кредитний ризик (D) за всім портфелем - це зважена величина ризиків за всіма угодами кредитного портфеля, де вагами виступають питомі ваги сум угод у загальній сумі кредитного портфеля:

D = ,

де рi - імовірність невиконання позичальником кредитної угоди;

Si - сума i-го кредиту.

Якщо позначити кредитний ризик за конкретною кредитною угодою через р, тоді очікувана імовірність погашення кредиту дорівнюватиме (1-р).

Зв'язок ризику та прибутку можна одержати за такою формулою:

,

де r - вільна від ризику відсоткова ставка;

р - ризик неповернення кредиту.

Премія за ризик виражається формулою

 

.

5.4. Лабораторна робота 4
Обчислення в таблицях Word. Режим структури і створення змісту