Выводы по второй главе.

Портфельный подход к управлению рисками говорит о том, что любое экономическое решение должно анализироваться с позиции его влияния на изменение доходности и риска всей совокупности активов и пассивов (портфеля)

Ключевым понятием в системе управлением кредитным портфелем является понятие риск. Риск — это событие или группа однотипных случайных событий, или факторов, которые могут нанести ущерб объекту, обладающему данным риском.

Качеством кредитного портфеля понимают такое свойство его структуры, которое обладает способностью обеспечивать максимальный уровень доходности при допустимом уровне кредитного риска и ликвидности баланса.

Основную проблему оценки риска кредитного портфеля при принятии управленческих решений можно сформулировать как «риск — доходность»:

• достижение максимального результата при заданном уровне риска;
• минимизация риска при заданном результирующем показателе.

Качество кредитного портфеля банка характеризуется такими показателями, как размер просроченных займов, займов, погашенных с нарушением сроков погашения, не погашенные в срок кредиты, списанные кредиты.

Под оценкой кредитного риска понимают определение величины возможных потерь от реализации кредитного риска на определенном промежутке времени.

 

 

Глава 1             Анализ и оценка качества кредитного портфеля на примере «Морского банка»

1.1           Анализ состава, структуры кредитного портфеля банка и оценка его качества

Морской акционерный банк (Открытое Акционерное общество) работает на рынке банковского обслуживания 23 года. Банк зарегистрирован Банком России 29 марта 1989 года и осуществляет операции на основании Генеральной лицензии №77. Акционером Банка является ООО «Агентство инвестиций и развития ТЭК» (99,8456%).

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service в августе 2011 года присвоило Банку долгосрочный кредитный рейтинг в национальной и зарубежной валютах на уровне «В2» по международной шкале, а также долгосрочный рейтинг «Baal.ru» по национальной шкале. 14.08.2012 Moody’s снизило прогноз по рейтингу Морского банка со «стабильного» на «негативный». Смена прогноза обусловлена растущим негативным давлением на кредитный профиль банка, недостаточным соответствием капитала, выраженным в соотношении капитала к активам, высокой концентрацией кредитных рисков и рядом других факторов[1].

Национальным Рейтинговым Агентством Банку был повышен индивидуальный рейтинг кредитоспособности на уровне «А+» (высокая кредитоспособность, первый уровень).

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Банка до уровня «А» (высокий уровень кредитоспособности, прогноз по рейтингу — стабильный).

[1] Moody’s снизило прогноз по рейтингу Морского банка на «негативный» [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://bankir.ru/bank/news/1398530/10025560, свободный. — (Дата обращения — 22.10.2012)