Статистика денежного обращения
Денежное обращение — это движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах. Статистическое изучение денежного обращения является составной частью финансовой статистики, которая изучает всю систему формирования и распределения денежных потоков, выявляет их роль по отношению к производству и регулирует все экономические процессы.
Система статистических показателей этого блока включает:
1) макроэкономические показатели денежного обращения:
— показатели денежной массы и ее динамики;
— показатели, характеризующие денежное предложение;
— уровень монетизации экономики;
2) показатели оборачиваемости денежной массы.
Таблица 9.1 - Основные понятия и показатели статистики денежного обращения, формулы их расчета
| Денежная масса | определенный момент времени. Денежная масса в Российской Федерации рассчитывается Банком России на 1-е число каждого месяца на основании данных сводного баланса банковской системы. Для расчета совокупной денежной массы в статистике используются следующие агрегаты: М0, М1, М2,М3 Для характеристики денежного предложения с 1996 г. рас считываются такие агрегаты, как «деньги», «квазиденьги» и «широкие деньги» |
| Агрегат М0 | Наличные деньги в обращении |
| Агрегат М1 | М0 + средства на расчетных, текущих и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов + депозиты населения и предприятий в коммерческих банках + депозиты населения до востребования в сберегательных банках + средства Росстрахнадзора |
| Агрегат М2 | М1 + срочные депозиты населения в сберегательных банках |
| Агрегат М3 | М2 +депозитные сертификаты + облигации государственного займа |
| Структура денежной массы | 
показывает долю отдельных денежных агрегатов в совокупной денежной массе
|
| Агрегат «деньги» (соответствует агрегату М1) | Все денежные средства в экономике страны, которые могут быть немедленно использованы как средство платежа. Включает наличные деньги (деньги вне банков) и депозиты до востребования |
| Агрегат «квазиденьги» | Состоит из срочных и сберегательных депозитов и депозитов в иностранной валюте, менее ликвиден, чем агрегат «деньги» |
| Агрегат «широкие деньги» | Включает в себя агрегаты «деньги» и «квазиденьги» |
Продолжение таблицы 9.1
| Денежная база | Является самостоятельным компонентом денежной массы и характеризует объем наличных денег, первоначально поступивших в банковскую систему. Включает: — наличные деньги, выпущенные ЦБ РФ; — денежные средства в кассах банков; — обязательные резервы коммерческих банков в ЦБ РФ; — средства коммерческих банков на корреспондентских счетах в ЦБ РФ |
| Денежный мультипликатор | Коэффициент, показывающий увеличение денежной массы в обороте за счет роста банковских резервов. Определяется по формуле:
где Н— денежная база;
С — наличные деньги;
D — депозиты;
R — обязательные резервы коммерческих банков.
Анализ динамики денежного мультипликатора необходим для контроля за уровнем инфляции в стране
|
| Закон денежного обращения | Определяет количество денег, необходимых для обращения (М):
где Ц — сумма цен реализованных товаров и предоставленных услуг;
В — сумма цен товаров, проданных в кредит;
П — наступившие платежи;
ВП — взаимопогашаемые обязательства;
V— скорость обращения денег;
q — масса реализуемых товаров;
р — средняя цена товаров.
Из вышеприведенной формулы можно получить уравнение обмена:
Произведение количества денег в обращении на скорость обращения равно произведению товарной массы на уровень цен. Если равенство нарушается, происходит обесценивание денег
|
| Уровень монетизации экономики | Определяется по формуле
где ВВП — валовой внутренний продукт.
Показатель характеризует запас денежной массы на 1 рубль
валового внутреннего продукта
|
Продолжение таблицы 9.1
| Индекс покупательной способности рубля | Обратная величина индекса потребительских цен определяется по формуле
где — индекс потребительских цен.
При росте цен на товары и услуги покупательная способность денег уменьшается
|
| Купюрное строение денежной массы | Структура денежной массы по достоинству (номиналу) денежной купюры (монет) |
| Показатель структуры совокупности купюр | Используется для определения структуры монет или купюр по их количеству и определяется по формуле
где d— удельный вес количества монет (купюр);
 — количество отдельных монет или купюр разного достоинства.
Для определения структуры суммы монет или купюр используется формула
где dM — удельный вес суммы монет (купюр) разного достоинства в общей сумме монет (купюр);
Мi — номинал монет или купюр разного достоинства
|
| Величина средней монеты (купюры) | Определяется по формуле средней арифметической взвешенной
|
| Показатели оборачиваемости денежной массы | |
| Скорость обращения денег | Зависит от величины ВВП и денежной массы и определяется двумя показателями: — количеством оборотов денег в обращении; — продолжительностью одного оборота денежной массы |
| Количество (число) оборотов денег в обращении | Определяется по формуле
где ВВП — валовой внутренний продукт в текущих ценах; М2 — денежная масса в изучаемом периоде, которая определяется как средние остатки денег за период;
КM — уровень монетизации экономики
|
Продолжение таблицы 9.1
| Количество (число) оборотов безналичных денег | Определяется по формуле
где  - средний остаток денег на счетах в банках за период;
М2 — средний объем денежной массы за период
|
| Продолжительность одного оборота денежной массы | Определяется по формуле
где Д — количество календарных дней в периоде
|
| Изменение скорости обращения денежной массы | Может быть охарактеризовано системой индексов:
где  - индекс количества оборотов денежной массы;
 - индекс количества оборотов наличной денежной массы;
Id — индекс доли наличности в общем объеме денежной массы.
Абсолютное изменение скорости обращения денежной массы обусловлено влиянием следующих факторов:
— изменения скорости обращения наличной денежной массы:
—изменения доли наличности в общем объеме денежной массы:
|
| Индекс-дефлятор ВВП | Можно определить по формуле
где  — индекс объема денежной массы;
— индекс оборачиваемости денежной массы;
 — индекс физического объема ВВП
|
Задача 9.1
Таблица 9.2 – Исходя из данных о денежных агрегатах и ВРП (в текущих ценах), млн руб.:
| Год | Валовой региональный продукт (в текущих ценах), млн руб. | Денежная масса (на начало года), млн руб. | Наличные деньги вне банковской системы (на начало года), млн руб. |
| 17 226 | 6442,4 | 2865,2 | |
| 25 655 | 7883 4 | 3385 7 | |
| 34 190 | 9405,0 | 3531,4 | |
| 40 402 | 10 638,1 | 4375,8 | |
| 53 383 | 11932,4 | 2774,2 | |
| 64 788 | 12 344,5 | 3997,8 |
Определите следующие показатели:
1) уровень монетизации экономики;
2) число оборотов денежной массы и наличных денег;
3) продолжительности одного оборота денежной массы;
4) долю наличных денег в общем объеме денежной массы.
Задача 9.2
Таблица 9.3 – Имеются данные по региону (на начало года), млн руб.:
| Показатели | Базисный год | Отчетный год |
| ВРП в текущих ценах | 34 190 | 40 213 |
| ВРП в постоянных ценах | 27 796,7 | 34 967,8 |
| Денежная масса | 7883,4 | 9405,0 |
| Наличные деньги | 3385,7 | 3531,4 |
Рассчитайте:
1) показатели оборачиваемости денежной и наличной массы;
2)долю наличных денег в денежной массе;
3)изменение скорости обращения денежной массы за счет количества оборотов наличных денег и доли наличности в общем объеме денежной массы.
Сделайте выводы.
Задача 9.3
Таблица 9.4 – Размер наличным денег вне банковской системы в области за 2005—2011 гг. (на начало года), млн. руб.:
| Год | Наличные деньги вне банковской системы (М0) |
| 1422,4 | |
| 2865,2 | |
| 3385,7 | |
| 3531,4 | |
| 4375,8 | |
| 2774,2 | |
| 3997,8 |
Произведите выравнивание ряда динамики по уравнению прямой. Сделайте выводы.
Задача 9.4
В обращение выпущено следующее количество денежных знаков по достоинству купюр:
Таблица 9.5 – Данные по количеству денежных знаков
| Достоинство бумажных купюр, руб. | |||||
| Количество денег, выпущенных в обращение, тыс.шт. |
Определите:
1) величину средней купюры, выпущенной в обращение;
2) массу бумажных денег, выпущенных в обращение.