Выводы по первой главе.

Изученные трактовки понятия «кредитный портфель» позволяют сделать следующие группировки:

• банковский кредитный портфель как система ссуд или кредитных активов;
• кредитный портфель как классифицированная совокупность требований где в качестве критерия классификации выделяют степень кредитного риска.

Кредитный портфель банка можно классифицировать по двум основным направлениям:

• по типам, в зависимости от риска и дохода портфеля;
• по видам, в зависимости от структуры портфеля и разновидности, в зависимости от преобладающего в структуре вида кредита.

Правовой режим банковской деятельности установлен законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России и является специфическим порядком государственного регулирования и осуществления банковской деятельности с целью развития и укрепления банковской системы, защиты интересов вкладчиков и клиентов банков от банковских рисков, предотвращения правонарушений в банковской сфере. Определяющая роль в детальном регулировании кредитных операций, осуществляемых банками, принадлежит подзаконным нормативным правовым актам (положениям, инструкциям и указаниям, издаваемым Банком России в соответствии с полномочиями, предоставленными Законом о Банке России).

 

 

 

 

Глава 1             Кредитный портфель банка как объект управления

1.1           Портфельный подход как один из современных способов управления активами российских банков

Чтобы соответствовать требованиям времени и повышать свою конкурентоспособность, банкам необходимо совершенствовать существующую структуру бизнес-процессов в области кредитования. Эффективность кредитной политики банка зависит от многих факторов, в частности от кредитной политики, лежащей в основе формирования кредитного портфеля.

Классический портфельный подход к управлению рисками говорит о том, что любое экономическое решение должно анализироваться с позиции его влияния на изменение доходности и риска всей совокупности активов и пассивов (портфеля), поскольку возможные сочетания этих решений могут значительно изменять характеристики всего портфеля в целом. Таким образом, объект управления (кредитный риск) воспринимается как элемент единого портфеля, сообщающего ему определенные характеристики, что позволяет эффективно проводить анализ возможностей и оптимизацию параметров экономических рисков.

Ключевым понятием в системе управлением кредитным портфелем является понятие риск. Риск — это сложное явление, которое можно определить с разных сторон, с разных точек зрения. Объединяет все определения риска одно. Риск присутствует там где есть опасность или, по крайней мере, возможность некоего нежелательного результата или неблагоприятного развития ситуации. То есть риск — это возможная опасность, количественное выражение последствий опасности. Такой подход к риску позволяет выстроить цепь причинно-следственных связей в процессе ведения бизнеса.