Следование стандартам Базеля-II и III особенно актуально для крупных банков. Средние и небольшие с банки, бизнес которых развивается не столь динамично, соответствие стандартам Базеля-II воспринимается только на уровне требований российского регулятора[1] (в соответствии с инструкцией 110[2]).
Масштабы изменения объема кредитования, произошедшие в российском банковском секторе за последние годы впечатляют и российская банковская система накапливает кредитные риски. Бум на рынке кредитования, особенно в сфере розничных услуг, привел к тому, что некоторые показатели надежности банков серьезно ухудшились. Соотношение «кредиты — активы» заметно выросло, и во многом за счет этого снизилось соотношение «собственный капитал — активы». Особенно резко упал данный показатель по группе банков, занимающих по объему активов 21 — 50-е места. Увеличилась и просроченная задолженность юридических лиц по всем отраслям, при этом больше всех накопили плохие кредиты предприятия сельского и лесного хозяйства[3].
Для масштабной розничной экспансии необходим грамотно построенный риск- менеджмент. Стержневым звеном которого в мировой практике — скоринг, который активно осваивается российскими банками. Кредитный скоринг как процедура балльной оценки кредитоспособности соискателей кредита активно используется в практике управления кредитными рисками за рубежом.
В настоящее время скоринг — один из основных методов определения рисков в потребительском кредитовании. Кредитный скоринг — это технология, которая используется для определения и оценки платежеспособности клиентов и позволяет на основе конкретных характеристик определить риски, связанные с кредитованием заемщика. Основным инструментом кредитного скоринга является скоринговая карта, математическая модель, позволяющая придать характеристикам заемщика числовое выражение, — скоринговый рейтинг, характеризующий кредитоспособность и уровень дефолтности заемщика[4]. Иными словами, скоринг — математически выстроенная модель, с помощью которой банк определяет вероятность возврата заемщиком кредита[5].
Для использования в России скоринговых карт, разработанных для других стран, требуется корректировка, а значит и статистические данные. Для построения и верификации скорингового алгоритма требуется обучающая выборка с положительными и отрицательными прецедентами. При этом, если опираться только на фактические данные по выданным кредитам (т.е. по состоявшимся заемщикам) то предиктивные (прогнозные) оценки кредитоспособности новых соискателей будут содержать систематические ошибки[6]. И дело здесь даже не в том, что в России работа бюро кредитных историй еще недостаточно эффективна, а в том, что банки просто не успели за время работы собрать достаточное для анализа количество информации. Некоторые банки практически не собирают данные, которые необходимы для успешной работы. В таких организациях невозможно ответить на вопросы: кто и какие кредитные продукты покупает чаще всего, что из себя представляет среднестатистический клиент для того или иного вида кредитования и т.п. Разумеется, об ориентировании банка на нужды клиента здесь не может быть и речи. Без общей системы сбора данных очень сложно проследить долгосрочные тенденции развития, объяснить, почему падают продажи, выработать оптимальную маркетинговую стратегию и т.д.[7]
[1] Рождественская Т.Э. Правовой механизм реализации базельских принципов банковского надзора в Российской Федерации: монография. М.: ЮРКОМПАНИ, 2011. С. 154.
[2] Инструкция Банка России от 16.01.2004 N 110-И (ред. от 28.04.2012) «Об обязательных нормативах банков» (вместе с «Методикой расчета кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера», «Методикой расчета кредитного риска по срочным сделкам», «Методикой определения синдицированных кредитов», «Методикой определения уровня риска по синдицированным кредитам») (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2004 N 5529) // Вестник Банка России, N 11, 11.02.2004.
[3] Саркисянц А. Базель II и III и российская банковская система // Бухгалтерия и банки. 2010. N 12.
[4] Гладунов О.В. Сам себе коллектор // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. 2009. N 4. С. 24.
[5] Тарташев В.А. Секретная кухня проверки потенциальных заемщиков // Банковское кредитование. 2010. N 1.
[6] Строев А. А. Внедряем кредитный скоринг // Расчеты и операционная техника в коммерческом банке. 2004. №4
[7] Пищулин А.С. Национальные особенности кредитного скоринга [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.lawmix.ru/bux/54262/, свободный. — (Дата обращения — 22.10.2012)