Выводы по второй главе. Портфельный подход к управлению рисками говорит о том, что любое экономическое решение должно анализироваться с позиции его влияния на изменение доходности и риска всей совокупности активов и пассивов (портфеля) Ключевым понятием в системе управлением кредитным портфелем
Анализ и оценка качества кредитного портфеля банка — страница 37-38
К индикаторам кредитного риска относят системы коэффициентов, которые применяются для сводной оценки качества кредитного портфеля. Группы коэффициентов, предлагаемые в литературе, варьируют как по критериям оценки, так и по количеству коэффициентов. Качество кредитного портфеля оценивается по системе коэффициентов, включающей абсолютные показатели
Анализ и оценка качества кредитного портфеля банка — страница 35-36
Измерение кредитных портфелей банка по рыночной стоимости гарантирует более динамичную и обоснованную их оценку, но является более затратным и противоречивым по сравнению с другими методами. Так, рыночная стоимость кредитных портфелей и их обесценение в разных банках оцениваются по-разному. Это отрицательно
Анализ и оценка качества кредитного портфеля банка — страница 33-34
Кредитный риск рассматривают с двух позиций[1]: Как любое (отрицательное) изменение рыночной стоимости активов в результате изменения мнения банка о возможности объявления дефолта в будущем (реализации риска). Как анализ последствий объявления дефолта. Кредитный риск характеризуется величиной средств, подверженных риску частичного/полного невозврата
Анализ и оценка качества кредитного портфеля банка — страница 31-32
Результаты расчетов, которые проводятся Банком России на основе описанных выше подходов, публикуются каждые полгода. Следует отметить, что по состоянию на 1.01.2012 активы и капитал, приходящиеся на первую выборку банков (которые аккумулируют 94,6% торговых вложений банковского сектора в долговые обязательства) составили
Анализ и оценка качества кредитного портфеля банка — страница 29-30
Адаптивность скоринга важна и потому, что на рынке розницы происходят не только количественные изменения, но и качественные. Активно развивается рынок пластиковых карт, а поведение заемщиков, использующих кредитные карты, уже существенно отличается от поведения заемщиков по классическим банковским кредитам. Другой важный
Анализ и оценка качества кредитного портфеля банка — страница 27-28
Следование стандартам Базеля-II и III особенно актуально для крупных банков. Средние и небольшие с банки, бизнес которых развивается не столь динамично, соответствие стандартам Базеля-II воспринимается только на уровне требований российского регулятора[1] (в соответствии с инструкцией 110[2]). Масштабы изменения объема кредитования,
Анализ и оценка качества кредитного портфеля банка — страница 25-26
Результатом процесса управления кредитным портфелем являются показатели, основные из которых — совокупный риск кредитного портфеля, показатели доходности, ликвидности и др. Главной целью процесса управления является максимизация доходности кредитного портфеля с учетом риска. Исходя из которой в практической деятельности банку уделяя
Анализ и оценка качества кредитного портфеля банка — страница 23-24
В целом под понятием вида рисков скрывается разнородная совокупность возможных неблагоприятных событий. При этом на коммерческий банк воздействует целый комплекс рисков. Это и процентный риск, и валютный риск, и ценовой, и риск снижения финансовой устойчивости банка, и риск неплатежеспособности банка
Анализ и оценка качества кредитного портфеля банка — страница 21-22
Риск — это событие или группа однотипных случайных событий, или факторов, которые могут нанести ущерб объекту, обладающему данным риском[1]. Риск является одним из видов опасности, связанной с политической, социальной и экономической деятельностью людей и бизнеса, реально осознаваемой, вероятностно оцениваемой, для